¿Cómo calculo el nuevo límite de pérdida máxima (Maximum Drawdown) al solicitar un retiro?

Para determinar el nivel de incumplimiento del límite de pérdida máxima:
Paso 1 - Calcula el nuevo nivel de pérdida máxima (Max Drawdown).
Paso 2 - Compara el nuevo nivel de pérdida máxima con el saldo inicial.

El saldo del High Water Mark (HWM) es el punto más alto del saldo de la cuenta.

 
Supongamos una cuenta de 100k, con un nivel inicial de pérdida máxima = $90k (10% del límite de pérdida máxima).

Escenario A - Solicitud de retiro cuando la cuenta está en su nivel HWM:
Ganancia realizada en la cuenta = $5k
Balance de HWM = $105k
Balanceen la cuenta = $105k
Pérdida máxima = $95k (trailing: saldo de HWM - 10% del balance inicial)
Solicitud de retiro = $2k
Balance después del retiro = $103k
Nuevo nivel de pérdida máxima = 105k - 2k - 10k = 93k
Distancia entre el saldo después del retiro y el nuevo nivel de pérdida máxima = $103k - $93k = $10k de margen.

 
Escenario B - Solicitud de retiro cuando la cuenta está por debajo de su nivel HWM:
Ganancia realizada en la cuenta = $5k
Balance de HWM = $105k
Balance en la cuenta = $105k
Pérdida máxima = $95k (trailing: saldo de HWM - 10% del balance inicial)
Pérdida realizada después de alcanzar el saldo de HWM = $2k
Saldo en la cuenta después de la pérdida realizada = $103k (el saldo de HWM sigue siendo $105k)
Solicitud de retiro = $3k
Balance después del retiro = $100k
Nuevo nivel de pérdida máxima = 105k - 3k - 10k = 92k
Distancia entre el saldo después del retiro y el nuevo nivel de pérdida máxima = $100k - $92k = $8k de margen.

 
Escenario C - Solicitud de retiro cuando la cuenta está por debajo de su nivel HWM:
Ganancia realizada en la cuenta = $30k
Balance de HWM = $130k
Balance en la cuenta = $130k
Pérdida máxima = $100k (trailing detenido: el límite de pérdida máxima se ajusta hasta el máximo del balance inicial).
Pérdida realizada después de alcanzar el saldo de HWM = $5k
Saldo en la cuenta después de la pérdida realizada = $125k (el saldo de HWM sigue siendo $130k)
Solicitud de retiro = $5k
Saldo después del retiro = $115k
Nuevo nivel de pérdida máxima = 130k - 5k - 10k = 115k > Saldo inicial = la pérdida máxima sigue siendo $100k
Distancia entre el balance después del retiro y el nuevo nivel de pérdida máxima = $115k - $100k = $15k de margen.

 
Escenario D - Solicitud de retiro cuando la cuenta está por debajo de su nivel HWM:
Ganancia realizada en la cuenta = $30k
Balance de HWM = $130k
Balance en la cuenta = $130k
Pérdida máxima = $100k (trailing detenido: el límite de pérdida máxima se ajusta hasta el máximo del balance inicial).
Pérdida realizada después de alcanzar el saldo de HWM = $20k
Balance en la cuenta después de la pérdida realizada = $110k (el saldo de HWM sigue siendo $130k)
Solicitud de retiro = $5k
Saldo después del retiro = $105k
Nuevo nivel de pérdida máxima = 130k - 5k - 10k = 115k > Balance inicial = la pérdida máxima sigue siendo $100k
Distancia entre el balance después del retiro y el nuevo nivel de pérdida máxima = $105k - $100k = $5k de margen.

 
Escenario E - Solicitud de retiro cuando la cuenta está por debajo de su nivel HWM:
Ganancia realizada en la cuenta = $30k
Saldo de HWM = $130k
Balance en la cuenta = $130k
Pérdida máxima = $100k (trailing detenido: el límite de pérdida máxima se ajusta hasta el máximo del balance inicial).
Pérdida realizada después de alcanzar el saldo de HWM = $25k
Saldo en la cuenta después de la pérdida realizada = $105k (el saldo de HWM sigue siendo $130k)
Solicitud de retiro = $5k
Balance después del retiro = $100k
Nuevo nivel de pérdida máxima = 130k - 5k - 10k = 115k > Saldo inicial = la pérdida máxima sigue siendo $100k
Distancia entre el balance después del retiro y el nuevo nivel de pérdida máxima = $100k - $100k = $0k de margen. Posible incumplimiento al abrir una nueva operación.